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近期套利機會綜述: 楊宇

來源: http://xueqiu.com/3233039901/33654327

近期套利機會綜述:

1、  分級基金循環溢價套利,目前持續一周多,整體溢價從10%到30%且持續的品種無數,套利資金套著套著,B級也不想走了,關註份額變化較小、有一定流動性的高溢價品種。這個說的人較多了,可裸可對沖,看風險偏好。

2、  期現套利,近日盤中最多90點基差,現貨部分可結合分級基金溢價套利。

3、  可轉債套利,盤中工行中行平安石化國金等,一度折價3%以上,可融券對沖的話,最接近無風險套利的模式,重點推薦關註,單邊賭大盤股的裸套也可以降成本。

4、  封閉式基金到期套利,目前本月底到期的封閉式基金折價在5-7%之間,到期後存在封閉期,對沖保護的話,風險較低,有一定關註價值。

5、  ETF套利,盤中超過1%的機會較多,機構投資者看不上。

6、長線對沖套利,瑞福進取高折價時,瑞福+180etf,低成本300組合,期指遠月滾動,可逐漸吃到折價,目測折價縮窄過多,暫時空間不大。

套利衍生策略:

6、  套利資金砸盤平息後,關註A類價值重估機會,慢慢來不急。

結語:

賭市瘋狂,定價失效,套利機會遍地,很多人看不上了,但即使是投機策略,也可結合套利工具降低成本、增強收益。
近期 套利 機會 綜述 楊宇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=122250

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