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關於銀行資本充足率那點事 Mario

來源: http://xueqiu.com/7660842159/33007021

剛@北極 問我關於農行不幸被納入全球系統重要性銀行，對資本充足率要求會不會提高，詳細回複下。
先把Basel III和中國銀監會版的資本管理辦法對銀行資本充足率的資料翻譯成最淺顯易懂的表格：

對於國內的銀行，一般不用管Basel那套，人家Basel也管不著，只要遵守銀監會那些東東就夠了。如果不幸被列入全球系統重要性銀行名單，那就得同時遵守兩套咯。
對於工、農、中這三家全球系統重要性銀行，屬於第1級重要性銀行，附加1%的資本要求在每一級資本上。核心一級資本充足率的底線從7.0%提高到8.0%。但是，國內的五大行已經是國內的系統重要性銀行，在銀監會那套規定里也要加1%的附加資本，核心一級資本充足率的底線是8.5%。所以同時遵守兩個的核心一級資本充足率底線還是8.5%，後面兩級的資本也一樣，沒有因為不幸被納入全球系統重要性銀行而有什麽影響。當然，倒黴蛋還是有的，匯豐和JP摩根就要加2.5%的附加資本，好傷……
國內其他小行的核心一級資本充足率到2016年底都只要7.5%就OK了，所以現在急著要股權融資的行也不說啥了。
未來可能還會有另外的資本要求，如逆周期資本儲備和第二支柱要求，目前不用管。懷疑等到要出第二支柱的時候，Basel IV都要出來了。
最後啰嗦一句，面對越來越高的資本充足率要求，銀行該怎麽做？是老老實實要股東獻血？還是睡大覺少做風險資產？亦或是動歪腦筋搞監管套利”省“資本？作為股東，你喜歡哪種呢？
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