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大商所：對焦炭、焦煤實施交易限額 提高保證金標準至13%

大商所11月9日發布文件稱， 非期貨公司會員或者客戶在焦炭和焦煤品種，單個品種、單日開倉量不得超過1000手。同時，還調整了焦炭、焦煤品種保證金標準提高至13%和鐵礦石交易手續費調整為成交金額的萬分之1.2。

大商所宣布，為控制市場風險，促進功能發揮，根據《大連商品交易所風險管理辦法》交易限額制度規定，自2016年11月11日收盤後(本周五夜盤交易時段起)，非期貨公司會員或者客戶在焦炭和焦煤品種，單個品種、單日開倉量不得超過1000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶某個交易日在某個品種所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易開倉數量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

非期貨公司會員或者客戶某個交易日超過交易限額的，交易所將暫停其該品種當日開倉交易;累計2個交易日(含2個)以上超過交易限額的，自下一交易日起交易所將暫停其該品種開倉交易3個交易日;情節嚴重的，按照《大連商品交易違規處理辦法》處理。

同時，大商所還調整了焦炭、焦煤品種保證金和鐵礦石交易手續費收取標準。

一、焦炭、焦煤品種自2016年11月10日結算時起，最低交易保證金標準提高至13%;2016年11月11日結算時起，最低交易保證金標準提高至15%。

二、自2016年11月11日交易時(即11月10日晚夜盤交易小節時)起，鐵礦石品種非日內交易手續費標準由成交金額的萬分之0.6調整為成交金額的萬分之1.2，日內交易手續費標準維持成交金額的萬分之3不變。

鄭商所上調動力煤交易保證金標準和漲跌停板幅度

鄭商所9日發布《關於調整動力煤期貨交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知》稱，經研究決定，自2016年11月11日結算時起，動力煤期貨合約交易保證金標準由原比例調整為8%，漲跌停板幅度由原比例調整為6%。

上期所：調高鋁、鉛、鋅和錫保證金標準 擴大漲跌幅限制

上海期貨交易所11月10日晚間公告，將鋁、鉛、鋅和錫品種自2016年11月11日收盤結算時起的交易保證金標準和下一交易日起的漲跌幅度限制調整如下：

鋁、鉛期貨合約的交易保證金標準由5%調整為8%，漲跌幅度限制由4%調整為6%;

鋅、錫期貨合約的交易保證金標準由6%調整為8%，漲跌幅度限制由5%調整為6%;

上期所：上調多品種交易保證金及漲跌幅限制

上期所22日消息，經研究決定，銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、熱軋卷板、天然橡膠和石油瀝青品種自2016年11月24日收盤結算時起，交易保證金標準由8%調整為9%，漲跌幅度限制由6%調整為7%。

中國結算：港股通結算保證金繳納標準為20萬元

中國證券登記結算有限公司今日發布《關於做好深港通業務上線相關工作的通知》，要求港股通結算保證金以結算參與人為單位通過各結算參與人的A股自營結算保證金賬戶收取，繳納標準為20萬元人民幣。對於參與港股通業務的結算參與人，自營結算保證金賬戶的最低限額由原20萬元人民幣調整為40萬元人民幣。

附全文

各結算參與人：

深港通下的股票交易將於2016年12月5日開始。為做好深港通下港股通(以下簡稱“港股通”)業務上線相關準備工作，確保港股通存管結算業務的平穩運行，現將有關註意事項通知如下：

一、港股通結算業務

(一)交易交收日歷

港股通的交易交收日歷安排可通過 www.chinaclear.cn —“通知公告”欄目進行查詢。

結算參與人及市場參與機構請根據相關安排進行業務及技術準備。

(二)結算賬戶及結算路徑

結算參與人需根據本公司深圳分公司於2016年10月14日通過D-COM對外發布的《關於啟動深港通下港股通業務資金結算賬戶開立工作的通知》，向本公司深圳分公司申請開立港股通資金結算賬戶。

結算參與人根據自身業務需要，可以分別開立客戶、自營或者托管港股通資金結算賬戶。通過托管人結算的市場參與機構，需確保其托管人已經申請開立港股通資金結算賬戶，並已按本公司要求做好相關的業務及技術準備。

結算參與人及市場參與機構需申請開通港股通交易單元權限、建立港股通結算路徑，保障證券資金結算路徑暢通。

(三)結算保證金

港股通結算保證金以結算參與人為單位通過各結算參與人的A股自營結算保證金賬戶收取，繳納標準為20萬元人民幣。對於參與港股通業務的結算參與人，自營結算保證金賬戶的最低限額由原20萬元人民幣調整為40萬元人民幣。

本公司於結算參與人申請開通港股通資金結算賬戶次月第二個工作日16：00收取港股通結算保證金，請各結算參與人根據次月第一個工作日的結算明細數據做好相應資金安排，確保足額繳納結算保證金。

(四)風控安排

港股通業務風控資金適用的按金率暫定為22%，適用的按金乘數暫定為1。今後如有調整，本公司將及時向市場發布通知。

港股通業務上線的首三個交易日，因證券尚未完成交收，不能作為擔保證券減免相應的風控資金，各結算參與人需繳納的風控資金金額可能較大。請各結算參與人做好資金頭寸安排，及時完成資金交收義務。

(五)資金劃撥

結算參與人劃入資金時，應當將資金劃入本公司指定的港股通結算備付金專用存款賬戶，並備註港股通結算備付金賬號：B301+XXXXXX。相關銀行賬戶列表可通過本公司網站www.chinaclear.cn—“服務支持—業務資料—銀行賬戶信息表”進行查詢。

結算參與人劃出資金時，需確保港股通結算備付金賬戶已經預留了指定銀行收款賬戶。

(六)資金交收

港股通客戶、自營或者托管的風控資金交收需通過對應的客戶、自營或者托管港股通結算備付金賬戶完成，結算參與人應將擬繳納的風控資金劃入港股通結算備付金賬戶。其中半日市需進行風控資金交收。

結算參與人需分別於兩批次交收前，登錄D-COM查詢港股通結算備付金賬戶尚未支付金額，並及時補足交收資金，完成資金交收義務。

二、公司行為業務

(一)港股通公司行為業務複雜，與現有A股業務差異較大，請各結算參與人務必做好投資者教育和培訓工作，使投資者充分了解、熟悉公司行為的申報方式和操作細節，以保護投資者的正當利益。

(二)本公司在每個工作日通過通知信息文件(SZHK_TZXX)將公司行為信息發送結算參與人，結算參與人應當做好文件的接收和處理工作。通知信息文件於11月28日晚開始首次發送，結算參與人應註意查收該文件並做好業務開通的相關準備工作。

(三)港股通以股代息紅利業務、投票業務、供股/公開配售業務和收購業務，結算參與人應當收集投資者意願，並通過D-COM向本公司申報。

(四)港股通投票業務中，本公司發送給結算參與人的投票信息包括證券代碼、投票期間、股東會議類型、會議舉行日期、會議地點、股權登記日、議案編號、議案概述(不含議案具體內容)，結算參與人應及時將本公司發送的投票信息通知相關港股通投資者。關於議案具體內容，投資者可在披露易網站查閱相應股東大會公告獲取。

(五)港股通股份分拆合並業務中，如果發行人股份分拆合並議案在股東大會上最終未獲通過，該股份分拆合並業務將取消。結算參與人應密切關註分拆合並業務是否生效，做好相關應對工作。

三、非交易業務

(一)港股通業務涉及的司法凍結、質押登記業務及非交易過戶業務，需根據《中國結算深圳分公司港股通存管結算業務指南》的相關規定辦理。

(二)證券公司需註意：港股通業務涉及的司法凍結，可以通過證券公司和本公司櫃臺辦理，質押登記和非交易過戶業務需通過本公司櫃臺辦理。

四、技術系統及運維準備

各結算參與人及市場參與機構應當根據深交所與本公司深圳分公司於11月7日聯合發布的《關於深港通相關技術系統上線安排的通知》及自身上線計劃和方案，於12月2日前完成港股通相關技術系統的上線，並於12月3日參加深交所及本公司組織的深港通業務通關測試，驗證相關技術系統上線後的正確性，確保次一交易日交易結算等業務的安全運行。

五、業務聯系方式

結算業務：0755-21899208

公司行為業務：0755-21899330

非交易業務：0755-21899123

特此通知。

中國證券登記結算有限責任公司

二○一六年十一月二十七日

鄭商所：調整菜油、菜籽和白糖期貨交易保證金標準

鄭商所11月28日發文，自11月30日結算時起，菜油期貨合約交易保證金標準由原比例調整7%，漲跌停板幅度由原比例調整至 5%；菜籽期貨合約交易保證金標準由原比例調整至20%，漲跌停板幅度由原比例調整至10%；白糖1701合約交易保證金標準由原比例調整至7%，漲跌停板幅度由原比例調整至5%。

上交所、深交所：調整兩融可充抵保證金證券要求 擴大標的股票範圍

近日，經中國證監會批準，上海證券交易所、深圳證券交易所對《融資融券交易實施細則》進行了修訂，調整可充抵保證金證券折算率要求，將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的股票折算率下調為0%;同時，兩所還同步擴大了融資融券標的股票範圍，將標的股票數量由現有的873只擴大到950只，其中，上海證券交易所的標的股票由485只增加至525只，深圳證券交易所的標的股票由388只增加至425只。上述調整將自2016年12月12日起實施。

可充抵保證金證券折算率，是指可用於充抵保證金的證券折算成保證金金額的比率。證券公司向客戶融資、融券，要向客戶收取一定比例的保證金。除現金外，保證金可以上市股票、證券投資基金、債券、貨幣市場基金等證券充抵。可充抵保證金證券折算率，決定了投資者提交的可充抵保證金證券，能折算成多少保證金。

折算率調整後，靜態市盈率在300倍以上或公司業績虧損的股票，將不能折算為融資融券保證金。但按照新老劃斷原則，對新規實施前(12月9日收市前)已開倉的合約，投資者不需要因本次規則調整導致的保證金不足進行平倉或追加保證金，並可按照相關規定及合同約定辦理展期。同時，為便於實際操作，上海、深圳證券交易所均要求證券公司於每周最後一個交易日收市後根據股票靜態市盈率，按規定對其可充抵保證金證券折算率進行調整，調整後的折算率於下一交易日起實施。此次折算率調整，可提高融資融券擔保物質量，進一步降低融資融券業務風險，有利於引導投資者理性投資、價值投資，進一步促進融資融券業務和資本市場健康穩定發展。

標的股票，是指可進行融資融券交易的股票。根據上海、深圳證券交易所《融資融券交易實施細則》的規定，證券交易所按照從嚴到寬、從少到多、逐步擴大的原則，確定標的股票的名單，並向市場公布。

此前，證券交易所已對標的股票進行4次擴大範圍，本次擴大範圍增加標的股票77只，新增的標的股票主要為市盈率較低、流通市值較大、交易較為活躍和市場表現較為穩定的股票。此次標的股票範圍的擴大，將進一步拓寬標的股票的覆蓋面，滿足投資者多樣化投資需求。

同時，上海、深圳證券交易所將建立標的證券定期評估調整機制，每季度末對標的證券進行一次雙向調整，及時剔除出不符合條件的標的證券，並調入符合條件的優質證券，維持標的證券數量的穩定性，同時有效優化標的證券結構，便於投資者控制風險。

對此，證監會新聞發言人鄧舸12月2日在例行發布會上指出，經過初步測算，靜態市盈率在300倍以上或者為負數的股票占比不高。這些股票不能折算為保證金，對市場影響較小。

從源頭保證食品安全 黑龍江明年5月起全面禁止轉基因作物

據中新網報道，黑龍江省官方16日對外發布消息稱，根據最新修訂的《黑龍江省食品安全條例》，自2017年5月1日起，將在該省行政區域內全面禁止種植、生產、加工和銷售轉基因玉米、水稻、大豆等作物，以及含有轉基因成分的食用農產品。

黑龍江作為中國農業大省，糧食產量連續多年居中國首位。隨著經濟社會發展和生活水平提高，中國民眾對於食品安全的要求越來越高，黑龍江也在按照中國官方提出的“要積極發展綠色食品產業，推動黑龍江由大糧倉變成綠色糧倉、綠色菜園、綠色廚房”思路逐步完成轉變。

此次黑龍江官方出具的材料中，對轉基因技術進行了特別說明——轉基因是一個新興的、具有遠大發展前景的技術領域，轉基因技術是人類的偉大發明，在農業、食品、醫藥、環保等方面有著廣泛的應用，給人類社會的發展將會帶來巨大的經濟效益和社會效益。“我們支持轉基因技術在科學的範圍內研究和發展，也不反對轉基因技術在農產品方面的研究與試驗。”黑龍江省人大法制委員會主任委員姚大為說：“但是，當這種技術還不能準確回答安全與不安全時，謹慎推廣應該是明智的選擇。”

黑龍江官方表示，在黑龍江省依法禁止種植轉基因糧食作物，是用法律手段保護生態發展空間，從源頭保證食品安全。此外，黑龍江的寒地黑土和植物多樣性等特別需要保護，此次通過的新條例規定對於黑龍江這類農業省份尤為重要。

大商所調整2017年元旦期間相關品種最低交易保證金標準和漲跌停板幅度

大商所今日發布《關於2017年元旦期間調整相關品種最低交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知》稱，自12月29日結算時起，將鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至11%和13%;將聚丙烯品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至7%和9%。自12月29日結算時起，將鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至11%和13%;將聚丙烯品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至7%和9%。

附通知全文：

關於2017年元旦期間調整相關品種最低交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知

各會員單位：

根據《大連商品交易所風險管理辦法》第九條規定，經研究決定，我所將在2017年元旦休市前後對相關品種交易保證金標準和漲跌停板幅度作如下調整：

自2016年12月29日(星期四)結算時起，將鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至11%和13%;將聚丙烯品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至7%和9%;其他品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準維持不變。

2017年1月3日(星期二)恢複交易後，自各品種持倉量最大的兩個合約未同時出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢複至8%和10%;聚丙烯品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢複至5%和7%。

對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整交易保證金標準和漲跌停板幅度的合約，其最低交易保證金標準和漲跌停板幅度按照規定數值中較大值執行。

特此通知。

大連商品交易所

2016年12月22日

保證基金用作吸納公共資產（2016/12/15） 林本利