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中金所:8月1日起差異化收取交易費 對“大客戶”重點排查

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4640572.html

中金所:8月1日起差異化收取交易費 對“大客戶”重點排查

一財網 杜卿卿 2015-07-03 18:33:00

本周有機構人士反映,中金所正在就股指期貨市場交易和持倉情況進行排查。周五下午,中金所主動披露了股指期貨市場近期的“新情況”,以及對“大客戶”進行監管排查的計劃

本周有機構人士反映,中金所正在就股指期貨市場交易和持倉情況進行排查。周五下午,中金所主動披露了股指期貨市場近期的“新情況”,以及對“大客戶”進行監管排查的計劃。

從去年下半年至今年6月上旬,股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。中金所稱,6月15日以來,隨著股市跌幅加大,出現了一些情況,包括交易量陡增、波動增大、量化交易快速發展、“短線投機”氣氛加劇。

具體而言,首先是交易量劇烈放大。股指期貨三個品種日均成交量324.65萬手,較6月份前半月增長了24%。二是期現貨基差及其波動加大,個別合約貼水幅度曾一度超過10%。三是以程序化交易為代表的量化交易快速發展,已占到總交易量的50%以上,對股指期貨市場運行帶來了一定的影響。四是股指期貨持倉規模從31.96萬手降到23.7萬手,成交持倉比升至17倍左右,盡管持倉多空平衡,不存在國外現貨市場上所謂的“裸賣空”,但反映出“短線投機”氣氛加劇。

據中金所介紹,從股指期貨市場持倉結構看,以證券公司、基金公司、保險機構、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機構投資者,主要以套保為目的,賣持倉規模較大,近期買持倉略有增加,賣持倉顯著減少;以符合投資者適當性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者,買持倉規模較大。近期,自然人投資者多空持倉均減少;一般法人買持倉增加,賣持倉減少。

為抑制短線過度交易,中金所決定,對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用,擬於8月1日前組織實施。

同時,中金所將優化相關合約及交易規則,進一步加強市場異常交易監管,對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進行重點排查,防範和打擊蓄意做空行為,嚴厲查處市場操縱等違法違規行為,維護市場正常交易秩序。

編輯:王樂

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