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高頻交易因「操控市場」被英美監管當局罰款

http://wallstreetcn.com/node/50682

金融時報消息稱,本週一美國和英國監管機構對一家美國小型交易公司操縱大宗商品市場行為進行了罰款,此次罰款也是英國監管機構首次對高頻交易進行罰款。跡象表明,英美兩國的監管機構對高頻交易的濫用以及對市場操控越來越擔心。

英國金融市場行為監管局(FCA)週一表示,他們以及美國商品期貨交易委員會(CFTC)和CME集團分別對Panther能源交易所,及該所的一名交易員進行罰款。在2011年8月到10月的3個月時間裡,Panther能源交易所及該名交易員涉嫌利用極高速的超級電腦,在極短時間內發佈大量「欺騙性的」交易指令(下單後不到一秒的時間便撤銷交易指令),干擾了包括石油,大豆,小麥,以及利率和股票指數在內的18個美國獨立期貨市場

CFTC在聲明中指出,在WTI原油市場的一次交易中,Panther能源交易所涉嫌利用高頻交易放出」小誘餌「——將17個賣單合約價格設在85.29美元/桶,遠低於市場價格,並在發佈後不到一秒內取消了該訂單;但同時大量買家瘋狂的湧入市場,推動市場朝向其設定的賣價。

FCA指控稱,Panther能源交易所從美國發送成千上萬的虛假訂單到英國ICE歐洲期貨交易,訂單涉及布倫特原油、柴油以及天然氣期貨。

FCA金融犯罪執法負責人Tracey McDermott表示,

」高頻交易的使用在如今的市場是一個重要和普遍的部分,這些技術如果被濫用,則造成市場極大的破壞性。「

同時針對高頻交易的跨境調查也變得越來越普遍。近年來,從libor操縱案開始,美國和英國監管當局的合作愈發密切。

據悉,CFTC要求Panther能源交易所交易員Michael Coscia上繳其總額達280萬美元的交易收益,同時CME對其處以210萬美元的罰款。CFTC還禁止Panther能源交易所和交易員Michael Coscia在美國為期一年的交易活動。FCA對Michael Coscia則處以90.3萬美元的罰款以及禁止6個月從事交易的禁令。Michael Coscia對此拒絕發表任何評論。

美國高頻交易公司Virtu Financial的交易員Chris Concannon評論稱,

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