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芝加哥PMI提前洩露引發的1秒「大甩賣」

http://wallstreetcn.com/node/25367

5月美國芝加哥地區製造業PMI定於當地時間5月31日晚9點45分對外公佈。

但發佈該指數的官方機構應該會提前告知訂閱用戶，比如高頻交易公司，他們會在公開發布以前稍早得知信息。
 
通常比預定時間早大概3分鐘得知數據的用戶昨天就提前擴散消息了，比如像下圖這樣，把芝加哥聯儲所轄的中西部地區和其他聯儲轄區的PMI做了對比：
 
 
 
而5月芝加哥PMI又出乎意外的好，從4月底49升到58.7，預期也不過50。
 
於是，在9點42分0秒後的1秒時間內，研究機構nanex記錄到總共發生了以下拋售交易：
 
  • 55萬股標普存托憑證
 
  • 1萬手今年6月eMini股指期貨合約
 
  • 1400手納斯達克100股指期貨合約
 
  • 800手道指期貨合約
 
  • 350手羅素2000指數期貨合約
 
  • 125手標普400中盤股期貨合約
 
  • 300手原油期貨合約
 
  • 900手美元指數期貨合約
 
  • 800手黃金期貨合約
 
  • 1萬手十年美國中期國債期貨合約
 
  • 2500手五年美國中期國債期貨合約
 
  • 3500手美國長期國債期貨合約
 
  • 5000手歐洲美元期貨合約
 
  • 750手日元期貨合約
 
  • 600手歐元期貨合約
 
以下就是Nanex記錄的2013年6月eMini 股指期貨價格變化，圖中註明了9點42分的起始時間。
 
 
zerohedge評論說，這無異於告訴我們，推動市場的參數隻不過就是高於還是低於預期。
 
不過，高頻交易的程序設計有個特點：如果數據調整結果令人失望也不會拋售，只有在不及預期時買入。
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