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下半年牛熊證走勢圖

1 : GS(14)@2011-10-16 17:22:33

http://sixianghuayuan2.blogspot.com/2011/10/blog-post_13.html



我自己畫的，供大家參考。一般的規律是，如果牛證比例高，則大市跌，反之升。具體來說，就是如果2天線和5天線在20天線下方，大市比較穩；如在20天線上方，則大市急跌。
牛熊證成交每天100多億，占成交15%以上，對大市影響當然很大。
當然，也有例外的情況，例如9月尾10月初的幾天，沽空額大過牛熊證成交，結果就是前者話事，上述規律不起作用。就算2天線和5天線在20天線下方，大市還是照跌。
2 : GS(14)@2011-10-16 17:22:53

http://sixianghuayuan2.blogspot.com/2011/10/blog-post_13.html
匿名说...

  量子先生,
  我不懂看此圖表,是否下半年恆指是向上呢?
  麻煩你的指教,謝謝.

  KM
  2011年10月13日 上午11:25
量子 说...

  KM,

  此圖是我自己製作的一個系統，三言兩語也很難說清楚。

  該圖只是試圖預測大市在五天以內的波動，所以你的問題，也答不上。

  如果你發現這個系統有什麼問題，可以一起研究。
  2011年10月14日 上午8:32
3 : GS(14)@2011-10-16 17:24:01






供參考。從9月尾起，牛證街貨水平就大幅低於月度歷史平均水平，而且偏离程度一直扩大。


Analystz 说...

  未諗過可以用moving average黎睇牛熊街貨，有趣! 這是我的牛熊表，請多多指教。

  http://www.analystz.hk/cbbc/cbbc ... antity-analysis.php
  2011年10月14日 下午6:41
量子 说...

  我覺得，用平均線似乎比看單日資料“科學”一些。

  在20個交易日內，對應的宏觀經濟、市場風險偏好、資金流向未有太大變化下，該20天內的牛熊證比例，可視為正常水準；而短期牛熊證比例與該水準的偏離程度，正好反映了市場情緒和大戶部署。

  另外，以2天平均線代替即日數據，可避免恒指單日波幅過大情況下，殺完牛熊證後，當日街貨量會出現真空情況。

  至於再加一條5天線，是因為發行商上市到掛牌要5日，以5日為週期，不會有來不及出證的情況，可以充分反映供應量，不受殺證的影響。比2天線更穩妥一些。
  2011年10月14日 下午7:29
量子 说...

  至于什么“黄金交叉”，“死亡交叉”的概念，也一样适用。如果单看单日数据，是看不到这些东西的。
  2011年10月14日 下午7:32
Analystz 说...

  明白了，只能說。。。諗得很周到呀。
  2011年10月14日 下午7:48
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=276289
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