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上海自貿區銀行暫停向境外拆放人民幣?銀行高層回應第一財經:尚未接到央行通知

8月16日下午,外媒援引消息人士稱,中國央行上海總部今日通知,要求上海自貿區各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金,以收緊離岸人民幣流動性,增加做空成本。

第一財經記者隨後致電某上海自貿區分行行長,其表示,目前尚未接到來自央行的相關通知,但如果通知下發,將會第一時間執行。

今日,離岸人民幣大幅反彈近700點,報6.88附近,漲逾1%,創2月以來最大漲幅。

此前,外媒消息稱,鑒於近期離岸人民幣價格波動較大,即日(8月16日)起,上海自貿區分賬核算單元(簡稱FTU)的三個凈流出公式暫不執行,各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金,同時不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。

盡管上述行長稱尚未收到通知,不過某國有大行金融市場部外匯交易員當日下午對第一財經記者表示,“下午,明顯感覺離岸人民幣流動性似乎被抽走了,美元/離岸人民幣掉期點大漲,離岸人民幣也大漲,今天市場十分波動。”

某外資行金融市場部交易主管對記者表示,今天似乎又有些中資行在透過外匯掉期來收緊離岸人民幣的流動性。近期,離岸人民幣表現較為弱勢,隨著土耳其危機發酵,8月15日夜間,美元/離岸人民幣一度觸及6.94。

路透終端顯示,離岸人民幣隔夜掉期隱含利率周四盤中一度大漲264個基點至3.570%,最新則報2.372%;一年期的掉期隱含利率則一度漲85個基點至3.990%,最新報3.660%。

通俗而言,掉期點就是遠期匯率減去即期匯率的點差(未計交易成本),掉期價格的理論基礎是利率平價理論,即匯率的遠期升貼水率等於兩國貨幣的利率之差。如果美元流動性趨緊,那麽上述掉期點一般體現為下降,反之,如果人民幣流動性收緊,一般而言掉期點就上漲。

與今天掉期點大漲的情況不同,其實今年以來,美元/人民幣掉期點持續下行。7月30日,境內美元/人民幣一年期掉期時隔四年五個月再次由升水轉為貼水,境外美元荒的情況也持續存在。掉期點下降主要反映的是中美利差收窄,因為近期中國市場流動性寬松, MLF和定向降準不斷推低人民幣資產收益率的同時,而美聯儲仍處於加息周期,導致中美利差不斷收窄。

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責編:陳天翔

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