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中金所:8月1日起差異化收取交易費 對“大客戶”重點排查

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4640572.html

中金所:8月1日起差異化收取交易費 對“大客戶”重點排查

一財網 杜卿卿 2015-07-03 18:33:00

本周有機構人士反映,中金所正在就股指期貨市場交易和持倉情況進行排查。周五下午,中金所主動披露了股指期貨市場近期的“新情況”,以及對“大客戶”進行監管排查的計劃

本周有機構人士反映,中金所正在就股指期貨市場交易和持倉情況進行排查。周五下午,中金所主動披露了股指期貨市場近期的“新情況”,以及對“大客戶”進行監管排查的計劃。

從去年下半年至今年6月上旬,股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。中金所稱,6月15日以來,隨著股市跌幅加大,出現了一些情況,包括交易量陡增、波動增大、量化交易快速發展、“短線投機”氣氛加劇。

具體而言,首先是交易量劇烈放大。股指期貨三個品種日均成交量324.65萬手,較6月份前半月增長了24%。二是期現貨基差及其波動加大,個別合約貼水幅度曾一度超過10%。三是以程序化交易為代表的量化交易快速發展,已占到總交易量的50%以上,對股指期貨市場運行帶來了一定的影響。四是股指期貨持倉規模從31.96萬手降到23.7萬手,成交持倉比升至17倍左右,盡管持倉多空平衡,不存在國外現貨市場上所謂的“裸賣空”,但反映出“短線投機”氣氛加劇。

據中金所介紹,從股指期貨市場持倉結構看,以證券公司、基金公司、保險機構、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機構投資者,主要以套保為目的,賣持倉規模較大,近期買持倉略有增加,賣持倉顯著減少;以符合投資者適當性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者,買持倉規模較大。近期,自然人投資者多空持倉均減少;一般法人買持倉增加,賣持倉減少。

為抑制短線過度交易,中金所決定,對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用,擬於8月1日前組織實施。

同時,中金所將優化相關合約及交易規則,進一步加強市場異常交易監管,對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進行重點排查,防範和打擊蓄意做空行為,嚴厲查處市場操縱等違法違規行為,維護市場正常交易秩序。

編輯:王樂

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傳人幣跨境交易費大增由0.001%加至0.3%打擊非法套利

1 : GS(14)@2015-09-22 02:21:18

【本報訊】人民銀行繼續出手,打擊非法套利的跨境人民幣購售滙活動,借此減少投機需求,穩住外滙儲備下降速度。有中資行消息指,微信公眾專頁,昨早傳出中國外滙交易中心(CFETS),提高個別銀行的人民幣即期購售滙平盤交易的手續費,至「千三」(千分之三,即按交易金額徵收0.3%費用)水平。記者:劉美儀


路透社昨午引述3名消息人士透露,有銀行於前晚收到人行通知,謂當局近日要求嚴查人幣參加行,跨境購售滙業務的真實性,防止借貿易為名套利為實,投機炒賣,人行已將個別銀行的即期人幣購售滙交易手續費,由原來介乎0.001%至0.002%,大幅調高200倍至0.3%。不過,未知是否因轉載的消息敏感,早上在內地微信專頁(類似facebook專頁)傳遞的人行加重手續費訊息,傍晚已被刪除,網頁內容無法查看。人幣在岸價昨收報每美元兌6.3643人幣,升17點子,離岸價尾市報6.3910,升90點子,兩個滙率即期水平相差僅267點子。中銀香港(2388)牌價顯示,每百港元兌82.1人幣。




欲收窄兩地差價

一中資行金融市場部主管表示,人行及外管局,近期接連嚴查跨境人幣購售滙活動,堵截藉貿易行為牽涉投機性套利活動,當局向市場釋出,持續打擊套滙的訊號已非常清晰。雖然目前兩地市場即期滙率,差價已收窄至300、400點子,但當局是次仍向個別銀行,增收購售滙交易平盤手續費,目的是將兩地差價,「縮細至有咁窄得咁窄」。目前在外滙市場的自由流通貨幣,即期交易一般只收取買賣差價,較少另設平盤手續費用。



人行懲罰意味濃

路透社援引消息報道,因近期跨境人幣購售業務的增長量較高,是次被調高手續費的數家銀行,都是近期在銀行間市場交易規模較大,而人幣跨境業務的真實性,存在「瑕疵」的銀行,故央行此舉有作出懲罰的意味。報道亦說,上月起人行對銀行跨境人幣業務做了普查,部份同業的跨境人幣購滙業務大增,但相關貿易單據卻不齊全。人行已於上月底,向銀行下達通知,由10月15日起,金融機構代客進行遠期售滙業務(沽人幣遠期),需繳納相等於售滙金額的20%準備金率。





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傳人 跨境 交易費 交易 大增 0.001% 加至 0.3% 打擊 非法 套利
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LME下月起大減短期交易費

1 : GS(14)@2016-08-07 09:32:28

【明報專訊】港交所(0388)旗下英國倫敦金融交易所(LME)宣布,經過過去幾個月與會員詳細討論後,落實建議,自今年9月1日起大減短期交易徵費44%,並且將大手未平倉合約轉期收費大劈三分之二,降至1萬美元,甚至降低孖展按金,冀多項措施推出後,幫助交投增加。

事實上LME近年面對不少挑戰,當中主要競爭對手CME(芝加哥商業交易所)更在香港及新加坡兩地招攬證券商,並且以較簡單的現金結算的合約交割模式招徠,令LME面對不少競爭。

LME的行政總裁Garry Jones明言,在過去數個月與一眾持份者進行商討,得知他們關注的地方,因此徇眾要求,推出一系列措施,期望可以增加交投。

LME將自9月1日起,將主要招牌的日轉交易短期交易徵費大減44%,並且為提高大手未平倉合約轉倉的效率,將徵費水平大劈三分之二。其同時採用創新的孖展計算方式,降低用家的孖展水平同時,亦確保風險管理水平及市場穩定,當中更預見鋁及銅交易的按金水平大減,最終按金水平,則待監管機構確定。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9554&issue=20160807
LME 下月 起大 大減 短期 交易費 交易
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