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瑞士央行“空襲” 高盛年度頂級交易一夜虧損16%

來源: http://wallstreetcn.com/node/213239

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在昨天瑞士央行宣布取消歐元/瑞郎利率下限後,瑞郎暴漲。隨後,高盛首席外匯策略師 Robin Brooks表示,關閉此前建議做空瑞郎/瑞典克朗的“頂級交易”。該“頂級交易”一夜之間虧損16.5%。 

Brooks在報告中指出:

我們關閉此前建議做空瑞郎/瑞典克朗的頂級交易。該交易於去年11月20日打開,在瑞士央行放棄歐元/瑞郎1.20的下限後,該交易潛在損失達到16.5%。同時,瑞士央行還宣布降息至-0.75%。昨日,歐元/瑞郎一度跌至0.86,隨後回升至1.02左右水平。

高盛預計,歐元/瑞郎的公允價值目前為1.40,低於2010年時預測的1.44。

雖然瑞郎的高估值情況有所緩解,但這種效應與我們的預估相比還很小。尤其是考慮到今天瑞郎大幅升值後的情況。事實上,在我們的貿易加權指數中,瑞郎兌G10貨幣今天走強,已經突破2010年的峰值。

我們的交易建議是基於瑞典與歐元區的通脹機制存在結構性的不同。而這將最終反映在分離的貨幣政策上,瑞典克朗將兌歐元走強。這一觀點依然不變。我們繼續預計歐元/瑞典克朗將走低,而做空瑞郎的實施是建立在瑞典央行持續維持歐元/瑞郎下限的基礎上。我們關閉做空瑞郎/瑞典克朗的交易,因其可能導致16.5%的損失。

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瑞士 央行 空襲 高盛 年度 頂級 交易 一夜 虧損 16%
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