就我的經驗提一點建議,作為參考:
1. 交易是否可行 – 一些了不起的訊號,不過難以在理論價格出入,有心無力。所以一定要顧及交易是否可行。
不鼓勵用理論價格,我習慣收市前半小時才會買入有訊號的股票,價格會較為穩定,免除了上午買入下午反轉的情況,賣出則沒有設限。
2. 交易止賺止蝕目標是否明確 – 超複雜的止賺止蝕系統,難以斷定是否可行。
買入訊號及止賺蝕訊號最好不超過三個,例如我以「價量齊升」作基礎,已刪除了很多「沒用」的日子。
3. 平均交易完成日數 – 超長交易時間,難以將資金分散,因而構成風險。
如果交易完成日數設限,很容易錯過飊升股,通常能大幅獲利的股票,都需要持有4個月至一年,不建議設限,你可以跟據勝算去調整投入資金,加上止賺蝕,風險有限。
4. 交易數量是否足夠 – 如果以幾拾個交易宗數去決定指標成敗,指標可信性有限,因而構成風險。
做一個可隨時檢視調整的指標,例如有「相對」概念的指標,而非硬性指標 (e.g. 跌穿rsi30就是超賣),這樣很容易中招。
5. 是否反映近來市況 – 用N年數據去說服大家指標是很有效,不過近年就完全PK,大家有耐性去繼續使用至系統回復盈利嗎?究竟是系統適應市場還是市場適應系統?
「相對」概念的指標經得起市場考驗。
6. 系統是否全天候運作,還是特定市況才能獲利?
「相對」概念的指標,加上「價量齊升」,雖不保證熊市能大幅獲利,經驗上熊市獲利是可行的 (但不會太多就是),即使虧損也很有限。
最後,貫徹始終的系統勝算通常只有40-60%,但已能長期獲利,並跑賺該股走勢,以上意見希望幫到你。