主要持股+新增對沖策略 502的牛
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3cee43000101n8s2.html突然想到一個策略，叫主要持股+新增對沖策略，不過不知道長期有沒有效，最近幾個交易日據我的目測是可以有所收益的。這個策略是這樣的，例如我主要持有興業銀行而且長年持有不動，當興業銀行在交易日當天開盤漲幅高於指數開盤漲幅，那麼就可以融資買入部分興業行業，再賣空相應頭寸的股指期貨。如果指數繼續上漲，興業銀行很大概率會漲得更多形成一個差價收益，如果指數下跌，由於當天興業銀行的強勢，跌幅又比指數少，股指那邊也會賺錢。在當天的收盤時候賣出我原來一直持有的興業銀行，把錢還給券商（不用付當天的利息費用），同時期貨平倉，最後仍然還是持有同樣數量的興業銀行。當然如果興業銀行當天開盤弱於指數，就賣興業銀行，買股指期貨。如果說市場准許做T+0交易，那麼就可以不用主要持股了，直接每天如此對沖。