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主要持股+新增對沖策略 502的牛

http://blog.sina.com.cn/s/blog_3cee43000101n8s2.html
突然想到一個策略,叫主要持股+新增對沖策略,不過不知道長期有沒有效,最近幾個交易日據我的目測是可以有所收益的。這個策略是這樣的,例如我主要持有興業銀行而且長年持有不動,當興業銀行在交易日當天開盤漲幅高於指數開盤漲幅,那麼就可以融資買入部分興業行業,再賣空相應頭寸的股指期貨。如果指數繼續上漲,興業銀行很大概率會漲得更多形成一個差價收益,如果指數下跌,由於當天興業銀行的強勢,跌幅又比指數少,股指那邊也會賺錢。在當天的收盤時候賣出我原來一直持有的興業銀行,把錢還給券商(不用付當天的利息費用),同時期貨平倉,最後仍然還是持有同樣數量的興業銀行。當然如果興業銀行當天開盤弱於指數,就賣興業銀行,買股指期貨。如果說市場准許做T+0交易,那麼就可以不用主要持股了,直接每天如此對沖。
主要 持股 新增 對沖 策略 502 的牛
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