香港金管局：瑞銀曾試圖操縱HIBOR利率長達4年
來源: http://wallstreetcn.com/node/81052
3月14日，香港金管局(Hong Kong Monetary Authority)公布了針對多家銀行涉嫌操縱香港銀行間市場拆借利率(HIBOR)的調查結果，其中在對瑞銀集團(UBS)的調查中發現了在2006年-2009年間約有100封瑞銀內部郵件含有多名該行交易員向HIBOR利率報價員提出要求操縱HIBOR的敏感字眼，瑞銀已於2010年停止擔任HIBOR報價行。
金管局的調查亦發現瑞銀管理層在獲悉交易員試圖操縱銀行間利率的行為後並沒有向香港金管局匯報情況，此外瑞銀在HIBOR利率報價程序及其它內控方面存在重大監管缺失，香港金管局已責令瑞銀在限期內整改，並保留進一步行動的權利。
香港金管局於2012年12余額份收到境外監管機構所提供關於瑞銀可能涉及HIBOR利率報價行為失當的信息後開展調查，該調查一共設計9家銀行，除了瑞銀以外還包括三菱東京UFJ銀行，花旗，東方匯理，德意誌銀行，匯豐，摩根大通，蘇格蘭皇家銀行以及法國興業銀行。
但調查結果只發現了瑞銀試圖操縱利率的證據，瑞銀內部被披露的100封信件里含有多人多次向該行利率交易員請求操縱HIBOR利率的相關字眼，涉及該行6名交易員和HIBOR報價員(已全部離職)，金管局發現有大約三分之一的操縱請求真正地影響到了瑞銀對HIBOR利率的報價，且瑞銀並未與其它銀行串謀操縱，因此瑞銀內部交易員的不當行為並未對HIBOR利率的形成產生實質性影響，所以金管局此次並未對瑞銀實施罰款措施。