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外匯交易中心:外匯掉期沖銷業務正式啟動

2016年7月15日,經國家外匯管理局批準,中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)在銀 行間外匯市場成功組織首輪外匯掉期沖銷業務,這也是全球外匯市場首次對外匯掉期等匯率衍生品開展交易壓縮,對健全我國銀行間市場交易後基礎設施、提升金融 市場效率和防範市場整體風險具有重要意義。

農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、平安銀行、 匯豐銀行(中國)、渣打銀行(中國)、法國巴黎銀行(中國)、摩根大通銀行(中國)、美國銀行上海分行、星展銀行(中國)和蒙特利爾銀行(中國)等15家機構參與本輪沖銷,共提前終止232筆(雙邊計算,下同)、34.8億美元外匯掉期交易並釋放相應授信額度。

交易中心為我國銀行間市場提供交易確認、交易核對和交易沖銷等專業化的交易後處理服務。自2011 年6月推出利率互換沖銷業務以來,已經逐步建成銀行間市場交易沖銷基礎設施。截止目前,逾80家市場成員參與了利率互換沖銷業務,累計終止4萬余筆、名義 本金近3.5萬億元利率互換交易,有效緩解銀行間市場的信用風險和操作風險,釋放交易授信額度並顯著活躍了市場交易。

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