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AUM八年350倍!亞洲最佳宏觀對沖基金管理資產超10億美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/105619

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(上圖來自Quantedge的新加坡母公司Quantedge Capital 網站。)

截至今年二季度末,新加坡宏觀對沖基金Quantedge Global Fund管理資產規模達10.5億美元。該基金2006年成立時僅管理300萬美元資產,八年來規模翻了350倍,以其出色業績躋身亞洲最大基金之列。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

除了以上資產規模,Quantedge的新加坡母公司Quantedge Capital昨日還向彭博透露,該基金誕生以來年回報率為33%。據新加坡數據供應商Eurekahedge統計,Quantedge的業績在亞洲所有宏觀對沖基金之中排名第一。

據Quantedge介紹,該基金目前有19名員工在新加坡工作,還有9名紐約的員工。其接納的投資者包括高凈值富有人士、家族辦公室和一些基金。Eurekahedge的分析師Mohammad Hassan這樣評價Quantedge:

他們投資的風險比大多數競爭對手都高。在捕捉市場走高時機方面,他們做得很成功。

宏觀對沖基金投資債券、外匯、股票和大宗商品,利用經濟發展轉向或是財政或貨幣政策改變獲利。因全球央行貨幣寬松降低了市場波動率,宏觀對沖基金獲利空間縮小。

但截至上月,Quantedge今年七個月來回報率還高達36%,同期Eurekahedge追蹤宏觀基金表現的指數僅上漲0.5%。

Hassan認為,近幾年,全球主要央行都在向市場註入流動性,壓低收益率,降低波動性。在央行如此積極幹預的環境下,宏觀對沖基金難以押註基本面獲利。

華爾街見聞上月文章也曾提到,今年以來,宏觀交易基金獲利不到1%,含股息在內MSCI全球指數的收益達到6.5%。

該文章提到宏觀對沖基金Balestra Capital Partners LP的例子。該基金創始人James Melcher曾因成功預測2008年金融危機大量獲利。如今,投資日本股市以及日元使這家基金蒙受損失,二季度投資者撤資6億美元,管理資產不到4億美元,僅為兩年前的五分之一。

瑞信資產服務部主席Bob Leonard評論當前宏觀對沖基金的困境稱:

目前沒有一個單一強勁的主題或趨勢讓宏觀投資者獲利。


AUM 八年 350 亞洲 最佳 宏觀 對沖 基金 管理 資產 10 美元
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