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2013-11-22 工作記錄 Damon 濟南實習

http://blog.sina.com.cn/s/blog_9ad4e2650101opm6.html
今天在做程序，調了一天的Bug，已經完成。
交易模型分成了四部分，函數名以及總函數如下：
#讀取數據
Data<-function()
#交易策略制定以及 資產變化觀測
Rult<-function(a,Onumber)
#執行 股票 賣出 、 買入 策略
Quan<-function(Sig,Num,Pv,a)
#總交易分析函數
Dpv<-function(){
Onumber<-1000/8                     #初始分配一隻股票的股數
DATA<-Data()
c<-DATA[ ,2:9]                      #數據轉換
a<-as.matrix(c)
Output<-Rult(a,Onumber)              #返回每期各個股票的市值 Output$Pv 以及股票數目 Output$Num
Befor<-matrix(nrow=(nrow(a)-99),ncol=1)
After<-matrix(nrow=(nrow(a)-99),ncol=1)
Dpv<-matrix(nrow=(nrow(a)-99),ncol=1)
for(i in 1:nrow(Output$Pv)){
Befor[i]<-(sum(a[i-100, ])*Onumber)
After[i]<-sum(Output$Pv[i, ])
}
Dpv<-(After-Befor)
return(Dpv)
}

交易策略中按照交代的在大於兩倍方差時賣出，小魚兩倍方差時買入，個股資產不大於總資產的20%，股票不少於6只（總共8只）。從2010-01-04的數據開始跑（初始計算偏離度的平滑時間是100天），看了下結果（具體結果可得到，不好黏貼在這），總體來說這個交易策略和一直保持不動的策略收益沒有顯著提高，兩個策略在840天的比較中總資產領先各大約一半，本交易側策略與不做任何交易的策略所帶來的資本變動簡單介紹如下圖：
2013-11-22 <wbr>工作记录 <wbr>Damon

從總體來看，前期本策略處於劣勢，它還不如不做任何改變，但後期就比不做任何策略的好的多，而且是突變，不知道什麼原因（具體時間是2010年七八月份），所以又截取了從2010年10月份之後的資產變化如下圖：
2013-11-22 <wbr>工作记录 <wbr>Damon

從這個圖可以看出，此策略後來就變得越來越有優勢，其中出現了三次斷層（2010年底，2011年2、3月，以及2012年9、10月份），股票交易造成資產的劇烈變動，但總體來說後期越來越有優勢。
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