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[轉貼] 博士發明軟件　提供炒股貼士

1 : GS(14)@2013-08-05 23:12:25

得唔得的?!
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130805/18364045


假如世上有套炒股必勝軟件，每年擔保幾成回報，你會否相信？中大博士吳敵，去年成功研發一套炒股分析工具「財智策略投資」，利用過去十年數據、技術走勢分析，配合用戶風險偏好，經電腦運算後，向用戶發出買賣指示。
吳敵表示，用戶只需要每日上網click幾下，跟足系統的建議止賺止蝕，每年必定會有兩成至四成的回報。
產品定位是專為散戶而設之「量化對沖基金」，本身為中大系統工程及工程管理系博士的吳敵，由多個渠道集資400萬元，以一年時間開發系統。
他表示希望能將對沖基金的炒股方法，應用於散戶身上。系統於今年初推出，登記用戶超過5,000人，但目前僅有約100名付費用戶，以月費388元計算，每月只有近4萬元收入。
吳敵承認現時公司面對最大困難，是如何盡快令散戶相信，以系統執行策略投資有效。「過去投資者關心的是單一股票幾時買，幾時賣，輸贏如何。因此我們需要打破他們固有的認識，了解投資組合的整體增長才是目標。」

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2 : qbbsclassic(33468)@2013-08-05 23:58:27

大學入面有project就有funding
system得唔得都好
funding就袋袋平安
上埋報曝光，個project拿錢都易d

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3 : coffee(1392)@2013-08-06 00:05:05

Www.provesor.com/index.aspx

中大博士抄外國知名系統交易人的策略就扮自己的系統，仲可以騙香港特區政府創新科技署基金?

原來騙錢咁容易，佢D野我用 easy language 或者 metastock 寫幾行搞掂，佢竟然用四百萬去開發?

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4 : drbull(3010)@2013-08-06 00:05:17

appstore有得download試用的

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5 : drbull(3010)@2013-08-06 00:08:49

我本身都信可以有工具分析股票嘅,所以我都buy佢嘅idea

不過希望篇文只係記者斷章取義...講出"每年必定會有兩成至四成的回報",成件事即刻變得流晒

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6 : coffee(1392)@2013-08-06 00:11:05

如果佢真係有講必定有兩成至四成回報，有啲客得唔到咁嘅回報上sfc真係告得佢入

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7 : 鱷不群(1248)@2013-08-06 00:12:28

佢個system咁勁，點解唔自組基金，反而要賺4萬元月費咁少

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8 : drbull(3010)@2013-08-06 00:12:56

冇錯
RC以前都係因為咁領嘢

唔知整呢類軟件提供建議使唔使攞牌...

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9 : qbbsclassic(33468)@2013-08-06 00:15:57

1樓提及

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本身為中大系統工程及工程管理系博士的吳敵，由多個渠道集資400萬元，以一年時間開發系統。

賺呢400萬好過啦

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10 : coffee(1392)@2013-08-06 00:20:28

8樓提及

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冇錯
RC以前都係因為咁領嘢

唔知整呢類軟件提供建議使唔使攞牌...

http://www.sfc.hk/edistributionW ... s/doc?refNo=09PR132

http://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/AJE323/details

Thats why he get the license after that.

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11 : drbull(3010)@2013-08-06 00:24:38

10樓提及

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8樓提及

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冇錯
RC以前都係因為咁領嘢

唔知整呢類軟件提供建議使唔使攞牌...

http://www.sfc.hk/edistributionW ... s/doc?refNo=09PR132

http://www.sfc.hk/publicregWeb/indi/AJE323/details

Thats why he get the license after that.

師兄醒:D

仲有佢個網頁有成大版免責聲明,哈

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12 : coffee(1392)@2013-08-06 00:27:43

同啲銀行一樣賣基金都係成大版免責聲明

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13 : qbbsclassic(33468)@2013-08-06 00:36:56

呢d大學用funding整的系統我夠膽講係冇用的
好多所謂人工智能又好，乜野系統都好
用Backpropagation http://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation
將過去n年的data放入去測試
做in-sample test
之後就當得左

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14 : 雪貓(1200)@2013-08-06 00:42:46

13樓提及

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呢d大學用funding整的系統我夠膽講係冇用的
好多所謂人工智能又好，乜野系統都好
用Backpropagation http://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation
將過去n年的data放入去測試
做in-sample test
之後就當得左

唔係點可以攞fund呀

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15 : roadman(34674)@2013-08-06 16:56:46

有用的就無理由收388月費咁少

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16 : coffee(1392)@2013-08-06 17:04:08

唔理佢有冇用，佢所用的策略根本早已公開給全世界，完全免費，為何要給錢?

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17 : Sunny^_^(11601)@2013-08-06 17:18:01

本來都信信地,但見到句必賺2到4成即覺流

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18 : drbull(3010)@2013-08-06 18:04:13

17樓提及

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本來都信信地,但見到句必賺2到4成即覺流

冇錯,佢哋好明顯係唔識Stat...

齋做backtest都攞到funding嘅,批比佢嘅都一樣係有問題

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19 : qbbsclassic(33468)@2013-08-06 21:51:36

18樓提及

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17樓提及

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本來都信信地,但見到句必賺2到4成即覺流

冇錯,佢哋好明顯係唔識Stat...

齋做backtest都攞到funding嘅,批比佢嘅都一樣係有問題

果d撥款本身都圍威喂架啦

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20 : 大劉(5965)@2013-08-06 22:57:04

唔好話四成，佢guarantee 到兩成，我包佢響hedge fund cap intro 攞到幾百球美金AUM . 洗鬼上爛果日報問老散攞388 蚊一個月

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21 : GS(14)@2013-08-06 23:12:03

20樓提及

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唔好話四成，佢guarantee 到兩成，我包佢響hedge fund cap intro 攞到幾百球美金AUM . 洗鬼上爛果日報問老散攞388 蚊一個月

是咪的，幾百球2%已經好和味

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22 : 大劉(5965)@2013-08-07 10:18:00

21樓提及

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20樓提及

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唔好話四成，佢guarantee 到兩成，我包佢響hedge fund cap intro 攞到幾百球美金AUM . 洗鬼上爛果日報問老散攞388 蚊一個月

是咪的，幾百球2%已經好和味

做Quant 唔係就咁做完個model 就ok. 做Live trading 日日都要睇住live record 同model return 個discrepancy 睇下點enhancement

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23 : oldmankit(2379)@2013-08-08 00:16:01

22樓提及

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21樓提及

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20樓提及

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唔好話四成，佢guarantee 到兩成，我包佢響hedge fund cap intro 攞到幾百球美金AUM . 洗鬼上爛果日報問老散攞388 蚊一個月

是咪的，幾百球2%已經好和味

做Quant 唔係就咁做完個model 就ok. 做Live trading 日日都要睇住live record 同model return 個discrepancy 睇下點enhancement

講多d 等細佬學下野。

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24 : 雪貓(1200)@2013-08-08 16:51:22

我都想整個咁既system，唔用攞嚟賣都好呀

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25 : drbull(3010)@2013-08-08 18:01:55

咁就去馬做吧!你睇RC整埋一大堆賣錢,幾爽?

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26 : 雪貓(1200)@2013-08-08 23:26:21

邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

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27 : drbull(3010)@2013-08-08 23:47:22

26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

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28 : wilflo(35306)@2013-08-09 09:30:44

27樓提及

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26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

呢D software 可不可以幫你落埋order買賣？自製高頻交易？
不過交易費都比到窮！

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29 : fatlone168(20094)@2013-08-09 09:54:32

RC 件嘢係咪真係得? 成日話自己乜乜比賽冠軍....

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30 : drbull(3010)@2013-08-09 10:31:38

28樓提及

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27樓提及

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26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

呢D software 可不可以幫你落埋order買賣？自製高頻交易？
不過交易費都比到窮！

可以的
例如Tradestation咁,其實係一套落盤軟件,內置程式設計,不過當然要幫趁返佢哋嘅買賣服務先得啦(是美國公司,"好似"有得trade港股,不過使費應該較貴,同埋如冇記錯,聽聞港股數據有時會甩,呢樣係程式交易大忌)

metatrader係用黎炒forex的,forex數據免費,好多炒匯嘅公司都有用佢

metastock好似都得的,好似有人駁埋即市期指數據黎用

另外有啲券商如IB都有提供程式買賣

不過玩呢啲真係要小心,要諗得好清楚,否則隨時放工返黎個戶口冇晒錢...

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31 : drbull(3010)@2013-08-09 10:34:39

29樓提及

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RC 件嘢係咪真係得? 成日話自己乜乜比賽冠軍....

佢其中一個系統喺futures truth雜誌長期攞第一

講真,得唔得真係唔知,我都只係聽過佢一次免費坐談會,同買左佢一本書而已

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32 : coffee(1392)@2013-08-09 17:03:13

27樓提及

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26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

Easy language 易D

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33 : coffee(1392)@2013-08-09 17:05:35

28樓提及

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27樓提及

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26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

呢D software 可不可以幫你落埋order買賣？自製高頻交易？
不過交易費都比到窮！

Strategy 一定有 consider commission，
不過高頻交易你的 trade room 要喺 exchange 隔離了

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34 : coffee(1392)@2013-08-09 17:06:43

30樓提及

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28樓提及

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27樓提及

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26樓提及

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邊個係RC?
我都要有program底先得嫁.....

張永安, Ricky Cheung

其實要寫有關嘅程式,有易有難
易嘅有metastock,難嘅有tradestation (easylanguage),metatrader (mql4)

最重要係先要有個concept, RC以前都係搵人寫

呢D software 可不可以幫你落埋order買賣？自製高頻交易？
不過交易費都比到窮！

可以的
例如Tradestation咁,其實係一套落盤軟件,內置程式設計,不過當然要幫趁返佢哋嘅買賣服務先得啦(是美國公司,"好似"有得trade港股,不過使費應該較貴,同埋如冇記錯,聽聞港股數據有時會甩,呢樣係程式交易大忌)

metatrader係用黎炒forex的,forex數據免費,好多炒匯嘅公司都有用佢

metastock好似都得的,好似有人駁埋即市期指數據黎用

另外有啲券商如IB都有提供程式買賣

不過玩呢啲真係要小心,要諗得好清楚,否則隨時放工返黎個戶口冇晒錢...

TS 無港股和期的

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35 : drbull(3010)@2013-08-09 17:09:29

多謝指正!

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36 : coffee(1392)@2013-08-09 17:09:41

炒得外股外期，無人用本地行的，

就算港股港期， ib 都平過好多本地行

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37 : drbull(3010)@2013-08-09 17:12:42

36樓提及

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炒得外股外期，無人用本地行的，

就算港股港期， ib 都平過好多本地行

補多句,我之前講話港期數據有甩漏嘅,應該係講IB先啱,我記錯左

香港唔少System trade嘅人都係用IB...我都好想識下啲高手

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38 : coffee(1392)@2013-08-09 17:20:35

29樓提及

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RC 件嘢係咪真係得? 成日話自己乜乜比賽冠軍....

有人話 work 你都唔會信啦，

不過我用 TS test. 過佢本書的 strategy ，佢本書好似 07 定08 出，當你用真$由08 年 trade 佢個 double day method ，到而家個 result 幾勁的

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39 : drbull(3010)@2013-08-09 17:25:54

其實我"覺得"佢係有啲料到嘅
不過又好懷疑佢咁好野,可以推咁多唔同產品嘅system出黎...

其實一個好嘅system,除左有入市,出市訊號外,position sizing都好重要的
另外最重要係system個concept,呢啲全部都係"心法",好少人會講

睇外國/台灣嘅書可以知多啲呢類知識

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40 : coffee(1392)@2013-08-09 17:27:28

37樓提及

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36樓提及

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炒得外股外期，無人用本地行的，

就算港股港期， ib 都平過好多本地行

補多句,我之前講話港期數據有甩漏嘅,應該係講IB先啱,我記錯左

香港唔少System trade嘅人都係用IB...我都好想識下啲高手

如果用輝記加 meta stock ，D甩漏多到你想喊

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41 : drbull(3010)@2013-08-09 17:32:40

哈哈哈!
Metastock本身已小廢,加埋輝記真係相輝映...
coffee兄係咪都有接觸過system trade?不如分享下丫:D等小弟都學下野

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42 : fatlone168(20094)@2013-08-09 19:04:45

rf仔 臥虎藏龍！

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43 : ckcy2k(19663)@2013-08-09 23:08:20

In the short run, the stock market is a zero-sum game. I don't think we can win by using such commercialized programme.

I believe that only investors with excellent stock-picking ability, patience and courage can succeed in the stock market consistently. Of course, we cannot underestimate luck factor.

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44 : coffee(1392)@2013-08-09 23:28:14

Take a look at the market wizards series by jack Scwager, then u will know there are various type of successful investor or speculators.

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45 : ckcy2k(19663)@2013-08-09 23:51:06

44樓提及

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Take a look at the market wizards series by jack Scwager, then u will know there are various type of successful investor or speculators.

Indeed. There are handful of successful investors/speculators, but there are millions of mediocre individual investors behind them. People tend to be over-confident and think that they are extraordinary. Ironically, they are part of the ordinary majority.

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46 : coffee(1392)@2013-08-10 00:04:33

45樓提及

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44樓提及

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Take a look at the market wizards series by jack Scwager, then u will know there are various type of successful investor or speculators.

Indeed. There are handful of successful investors/speculators, but there are millions of mediocre individual investors behind them. People tend to be over-confident and think that they are extraordinary. Ironically, they are part of the ordinary majority.

Yes that's true for most ppl without knowledge.

To judge someone is successful or not is, show me your real money trade record, which is also the basic requirement for fund man recruitment.

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47 : 大劉(5965)@2013-08-10 23:17:22

my previous professor set up his own HF and put his High Frequency model into implementation. he trades mostly Japanese equities via IB.
Other than High Frequency model, the other type of qaunt is multi-factor model. but this requires a lot more analysts to do the data crunching.

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48 : wilflo(35306)@2013-08-11 14:10:00

What is IB?

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49 : ckcy2k(19663)@2013-08-11 14:13:25

48樓提及

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What is IB?

Interactive Broker?
www.interactivebrokers.com.hk

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50 : 大劉(5965)@2013-08-11 23:04:06

49樓提及

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48樓提及

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What is IB?

Interactive Broker?
www.interactivebrokers.com.hk

Yes

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51 : ant2012(35387)@2013-08-12 06:17:00

我知道有條美國佬，喺香港靠交易時間差，賺過億，住凱旋門，仲要喺五年前

現在都晤知發左去邊

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52 : ant2012(35387)@2013-08-12 06:19:02

38樓提及

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29樓提及

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RC 件嘢係咪真係得? 成日話自己乜乜比賽冠軍....

有人話 work 你都唔會信啦，

不過我用 TS test. 過佢本書的 strategy ，佢本書好似 07 定08 出，當你用真$由08 年 trade 佢個 double day method ，到而家個 result 幾勁的

Trade fx?

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53 : avme(27878)@2013-08-12 08:43:48

用過/正在用 metastock(MS)，multicharts(MC)，tradestation(TS)，IB。

MS用自家程式語法，MC同TS用easy language(EL)，呢套language係專為程式交易而開發，有幾十年歷史，經過多次修改，已經相當成熟。簡單講，MS語言係小學用，EL係中學/大學級數，唔係話easy language好難，剛好相反，easy language係用plain language的邏輯，希望做到低IT的人做睇得明人地想做咩，寫得出自己的想法，所以佢入面可以出現preposition(in/at...)的skip words，電腦唔睇，方便自己睇。由於easy language歷史悠久，所以好多野真係諗得出就做得到，例如想計算前一個升浪的總成交，再與前一個跌浪比較，聽落好簡單，但係MS完係做唔到(或者我唔識)，又例如寫LOOP，MS無內建，自己寫餐飽，但係easy language 係有內建程式，寫到慳番。

程式軟件的另一用處係sorting，例如收市後，要程式幫你從所有股票中抽出特定條件(例如大成交突破)，除左可以慳時間續隻睇，又可以自己做統計(每日有幾多隻利好利淡)。MS同MC都有呢個功能，只係複雜程度同功能差異。

TS同MC都係用easy language，而且互通互用，程式功能好相似。傳說係開發TS的程式員自組公司攪MC，間公司開頭叫TS SUPPORT，依家改左名。TS的獨立版只係去到2000年，之後的版本都係客戶先用到，唔係客戶又想用?MC囉。

台灣係推MC，好多證券行都用，真係唔知輝記仲推MS想點(或者入左好多軟件未賣哂)，況且數據唔駛用輝記，可以直接同reuter訂，自動更新，原本呢個係MS用，但係MC好貼用，送個軟體過你可以"借用"數據，甚至將YAHOO的免費數據拉到自己部電腦都得。

同TS唔同，IB只係證券行，但係SUPPORT外接程式落盤，所以IB+MC=TS。IB係全自動化操作，無經紀落盤，唔係個個LIKE，而且個介面超unfriendly，勝在佣金平(港股0.06%，min $18)，同超多產品。數據都平，而且直落MC，一個戶口搞定。

sptrader香港最普遍，但係只算係一個下單軟件，個人無咩用，不過免費無投訴。

至於程式交易風險，其實最大風險係自己，因為依家程式交易已經可以自設資金及風險管理，例如限定每日只交易X張單，每日輸X元便訂止交易等等，如果驚出錯，甚至可以set「當買入訊號出現，只提示，肉眼驗證後才落盤」。而且落盤可同時落埋雙向限價，唔驚屋企停電止唔到蝕。

拋磚引玉，高手唔好見笑。

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54 : drbull(3010)@2013-08-12 10:03:53

53樓提及

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用過/正在用 metastock(MS)，multicharts(MC)，tradestation(TS)，IB。

MS用自家程式語法，MC同TS用easy language(EL)，呢套language係專為程式交易而開發，有幾十年歷史，經過多次修改，已經相當成熟。簡單講，MS語言係小學用，EL係中學/大學級數，唔係話easy language好難，剛好相反，easy language係用plain language的邏輯，希望做到低IT的人做睇得明人地想做咩，寫得出自己的想法，所以佢入面可以出現preposition(in/at...)的skip words，電腦唔睇，方便自己睇。由於easy language歷史悠久，所以好多野真係諗得出就做得到，例如想計算前一個升浪的總成交，再與前一個跌浪比較，聽落好簡單，但係MS完係做唔到(或者我唔識)，又例如寫LOOP，MS無內建，自己寫餐飽，但係easy language 係有內建程式，寫到慳番。

程式軟件的另一用處係sorting，例如收市後，要程式幫你從所有股票中抽出特定條件(例如大成交突破)，除左可以慳時間續隻睇，又可以自己做統計(每日有幾多隻利好利淡)。MS同MC都有呢個功能，只係複雜程度同功能差異。

TS同MC都係用easy language，而且互通互用，程式功能好相似。傳說係開發TS的程式員自組公司攪MC，間公司開頭叫TS SUPPORT，依家改左名。TS的獨立版只係去到2000年，之後的版本都係客戶先用到，唔係客戶又想用?MC囉。

台灣係推MC，好多證券行都用，真係唔知輝記仲推MS想點(或者入左好多軟件未賣哂)，況且數據唔駛用輝記，可以直接同reuter訂，自動更新，原本呢個係MS用，但係MC好貼用，送個軟體過你可以"借用"數據，甚至將YAHOO的免費數據拉到自己部電腦都得。

同TS唔同，IB只係證券行，但係SUPPORT外接程式落盤，所以IB+MC=TS。IB係全自動化操作，無經紀落盤，唔係個個LIKE，而且個介面超unfriendly，勝在佣金平(港股0.06%，min $18)，同超多產品。數據都平，而且直落MC，一個戶口搞定。

sptrader香港最普遍，但係只算係一個下單軟件，個人無咩用，不過免費無投訴。

至於程式交易風險，其實最大風險係自己，因為依家程式交易已經可以自設資金及風險管理，例如限定每日只交易X張單，每日輸X元便訂止交易等等，如果驚出錯，甚至可以set「當買入訊號出現，只提示，肉眼驗證後才落盤」。而且落盤可同時落埋雙向限價，唔驚屋企停電止唔到蝕。

拋磚引玉，高手唔好見笑。

多謝師兄指教!

其實程式交易喺台灣都算普遍,甚至證券行落盤系統都支持自動落單
亦有人寫系統交易相關嘅書,同喺網上交流

另外師兄講得好啱,最大風險係自己,千祈要測試清楚,set好風險管理先好玩
要知自己最大exposure係幾多

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55 : drbull(3010)@2013-08-12 10:07:32

52樓提及

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38樓提及

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29樓提及

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RC 件嘢係咪真係得? 成日話自己乜乜比賽冠軍....

有人話 work 你都唔會信啦，

不過我用 TS test. 過佢本書的 strategy ，佢本書好似 07 定08 出，當你用真$由08 年 trade 佢個 double day method ，到而家個 result 幾勁的

Trade fx?

RC最初套System係玩e-mini
而家整埋一大堆,恒期,期油,黃金等等...

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56 : ironforge(21491)@2013-08-12 12:53:22

咁有人信..

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57 : avme(27878)@2013-08-12 14:55:58

投資呢，我相信呢句話 : everything that can be tested must be tested.

學程式交易就係要做backtest。

RC，我了解佢唔係教你個方法，而係「租」個方法的output俾你，佢個方法係blackbox，佢只係俾你知佢個blackbox的數字，點計出來，得佢先知。況且得唔得，時限好重要，如果個方法用10年係正數，但係用一個星期可以係負數，咁係得定唔得?

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58 : coffee(1392)@2013-08-12 17:05:06

57樓提及

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投資呢，我相信呢句話 : everything that can be tested must be tested.

學程式交易就係要做backtest。

RC，我了解佢唔係教你個方法，而係「租」個方法的output俾你，佢個方法係blackbox，佢只係俾你知佢個blackbox的數字，點計出來，得佢先知。況且得唔得，時限好重要，如果個方法用10年係正數，但係用一個星期可以係負數，咁係得定唔得?

I think that is grey box rather than black box
http://www.tradiem.com/black-box-vs-grey-box-trading-systems/

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59 : ironforge(21491)@2013-08-12 17:16:24

51樓提及

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我知道有條美國佬，喺香港靠交易時間差，賺過億，住凱旋門，仲要喺五年前

現在都晤知發左去邊

有人work ,唔代表個個work, 如果work 個方法愈多人知, 愈多人用, 遲早work變唔work.
so 就算有必勝formula, 都只係一時.
有人sell 必勝formula,只不過搵水魚而已....奈何水魚搵極都有..

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60 : wilflo(35306)@2013-08-12 17:27:34

59樓提及

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51樓提及

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我知道有條美國佬，喺香港靠交易時間差，賺過億，住凱旋門，仲要喺五年前

現在都晤知發左去邊

有人work ,唔代表個個work, 如果work 個方法愈多人知, 愈多人用, 遲早work變唔work.
so 就算有必勝formula, 都只係一時.
有人sell 必勝formula,只不過搵水魚而已....奈何水魚搵極都有..

咁都㡬叻吖！唔比人知味得羅！
James Simons 個medallion fund 都長勝！不過佢唔賈！

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61 : wilflo(35306)@2013-08-12 17:29:28

sorry !不過佢唔賣 !

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62 : drbull(3010)@2013-08-12 17:57:52

57樓提及

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投資呢，我相信呢句話 : everything that can be tested must be tested.

學程式交易就係要做backtest。

RC，我了解佢唔係教你個方法，而係「租」個方法的output俾你，佢個方法係blackbox，佢只係俾你知佢個blackbox的數字，點計出來，得佢先知。況且得唔得，時限好重要，如果個方法用10年係正數，但係用一個星期可以係負數，咁係得定唔得?

好同意師兄句everything that can be tested must be tested.

佢好似係會教的,會講個system 有咩rules,然後比一堆數據你自己backtest
不過我估佢唔會講佢個system嘅concept,其實最重要係呢part

當然除左backtest仲要做out-of sample test試下啦

至於system呢樣野得唔得,都係信不信由你

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63 : avme(27878)@2013-08-12 19:09:39

62樓提及

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57樓提及

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投資呢，我相信呢句話 : everything that can be tested must be tested.

學程式交易就係要做backtest。

RC，我了解佢唔係教你個方法，而係「租」個方法的output俾你，佢個方法係blackbox，佢只係俾你知佢個blackbox的數字，點計出來，得佢先知。況且得唔得，時限好重要，如果個方法用10年係正數，但係用一個星期可以係負數，咁係得定唔得?

好同意師兄句everything that can be tested must be tested.

佢好似係會教的,會講個system 有咩rules,然後比一堆數據你自己backtest
不過我估佢唔會講佢個system嘅concept,其實最重要係呢part

當然除左backtest仲要做out-of sample test試下啦

至於system呢樣野得唔得,都係信不信由你

程式交易的金律係呢個世界係無holy grail。但係做唔到PERFECT，唔代表唔可以拉近同PERFECT的距離。

一個勝出率70%的系統，配合money management已經够食有餘。

最垃圾係果D 45%-55%win的系統，同擲毫無分別。

system trade得唔得可以用backtest去define，但係會出現過度optimization，變成curve fitting。所以forward test 及 tuning係必需。

過度程式潔癖只會走入死胡同。

加入discreationary trading的原素係必須的(大戶的畫圖能力超班)，但係份量比調雞美酒更藝術。

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64 : drbull(3010)@2013-08-12 22:12:36

63樓提及

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62樓提及

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57樓提及

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投資呢，我相信呢句話 : everything that can be tested must be tested.

學程式交易就係要做backtest。

RC，我了解佢唔係教你個方法，而係「租」個方法的output俾你，佢個方法係blackbox，佢只係俾你知佢個blackbox的數字，點計出來，得佢先知。況且得唔得，時限好重要，如果個方法用10年係正數，但係用一個星期可以係負數，咁係得定唔得?

好同意師兄句everything that can be tested must be tested.

佢好似係會教的,會講個system 有咩rules,然後比一堆數據你自己backtest
不過我估佢唔會講佢個system嘅concept,其實最重要係呢part

當然除左backtest仲要做out-of sample test試下啦

至於system呢樣野得唔得,都係信不信由你

程式交易的金律係呢個世界係無holy grail。但係做唔到PERFECT，唔代表唔可以拉近同PERFECT的距離。

一個勝出率70%的系統，配合money management已經够食有餘。

最垃圾係果D 45%-55%win的系統，同擲毫無分別。

system trade得唔得可以用backtest去define，但係會出現過度optimization，變成curve fitting。所以forward test 及 tuning係必需。

過度程式潔癖只會走入死胡同。

加入discreationary trading的原素係必須的(大戶的畫圖能力超班)，但係份量比調雞美酒更藝術。

非常同意,另外,除左睇勝率,亦要睇埋波動(e.g. standard deviation)做足夠測試,先可以決定一個系統嘅優劣(或所謂有冇效"signifigance)
curve fitting,data mining bias等都係系統交易要面對嘅問題...可見師兄係真正知道程式交易係啲咩黎 :D

當然,呢樣野有人信,有人唔信;)正如好多人都唔信統計學一樣

師兄要多多交流呀:D:D:D:D

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65 : fatlone168(20094)@2013-08-12 22:13:32

越到黑天鵝，用程式會唔會仲慘過用人手去斬？

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66 : drbull(3010)@2013-08-12 22:27:55

65樓提及

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越到黑天鵝，用程式會唔會仲慘過用人手去斬？

我認為呢樣好睇你點設計個系統,唔一定的
用我對黑天鵝嘅定義"一啲極罕見,但嚴重程度極大嘅事件"
system trade一定會set stop loss,相信唔會太傷
用人手反正仲左諗右諗

紀律係system trade其中一個好處

其實system trade只係將投資者嘅想法有紀律地將佢實現出黎
人手交易預到嘅所謂問題,系統交易一樣會(e.g."買貴左","沽早左","左一巴右一巴")
只係system trade會事先經過驗證(當然,你要相信以前嘅數據同將來嘅有一定關連先成立)

system嘅定義係: input-->output-->feedback,循環不息,所以所有買股票嘅方法都可算係"system trade" :P

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67 : fatlone168(20094)@2013-08-13 00:35:49

我見樓上有巴打提起BET SIZE問題，呢樣嘢我近來發現係極重要，而一個SYSTEM點HANDLE呢樣野，又是另一個學問

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68 : drbull(3010)@2013-08-13 01:11:10

67樓提及

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我見樓上有巴打提起BET SIZE問題，呢樣嘢我近來發現係極重要，而一個SYSTEM點HANDLE呢樣野，又是另一個學問

係呀...真係好鬼煩
小弟就係因為太煩,加上器材不足,所以玩玩下就stop左...

請教下AVME兄,Multichart 有冇開心版?同埋有咩方法可以攞到即市數據?

未有成績唔想投放太多資源住:P

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69 : wilflo(35306)@2013-08-13 02:07:47

IMHO 湯哥唔駛煩！呢D唔係你柸茶。
基本上佢地講嘅應該接近quant finance. 最勁嘅medallion fund傳說唔請有金融背景嘅人，只請攪純科學出身scientist !
專注自己的強項就得的！
練開九陽神功走去練九陰真經係會出事的！真氣走入岔道！

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70 : drbull(3010)@2013-08-13 10:06:19

其實都未去到quantitative finance...嗰啲仲恐怖,例如statistical arbitrage,計嘅數唔係人睇...

wilflo兄講得好啱,專注強項先可以事半功倍

我以前讀大學時有個輪商嘅董事黎講talk,佢話佢係物理系嘅...

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71 : avme(27878)@2013-08-13 11:39:37

68樓提及

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67樓提及

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我見樓上有巴打提起BET SIZE問題，呢樣嘢我近來發現係極重要，而一個SYSTEM點HANDLE呢樣野，又是另一個學問

係呀...真係好鬼煩
小弟就係因為太煩,加上器材不足,所以玩玩下就stop左...

請教下AVME兄,Multichart 有冇開心版?同埋有咩方法可以攞到即市數據?

未有成績唔想投放太多資源住:P

器材都係一部laptop搞定，依家D硬件好勁，例如metastock做全市場scanning，好難超過兩分鐘都未做完。

multicharts印象中係有出過一個免費版(舊版)，你可以search下，不過叫得免費版，佢都可能係charting用。
Metastock網上好多開心版，記得要real time果款，EOD只係用到day end數據。

即市數據，免費www.3x.com.tw/，有歷史數據，不過要自己copy and paste。
有人可以將sptrader的即市數據用程式過俾其他程式用 (每分鐘從sptrader抄數據入TXT，然後SET股票軟件每分鐘從TXT讀數據)，呢個我無試過。
俾$25一個月IB，已經有過去2年1分鐘數據。

成績同投放的關係，我反而認為係倒轉，投放左先會見成績，投放少，成績唔會好顯著。無成績好快會放棄。

開始用住metastock先，用到有一日頂佢唔順，就證明係想加大投放。

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72 : avme(27878)@2013-08-13 11:51:40

66樓提及

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65樓提及

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越到黑天鵝，用程式會唔會仲慘過用人手去斬？

我認為呢樣好睇你點設計個系統,唔一定的
用我對黑天鵝嘅定義"一啲極罕見,但嚴重程度極大嘅事件"
system trade一定會set stop loss,相信唔會太傷
用人手反正仲左諗右諗

紀律係system trade其中一個好處

其實system trade只係將投資者嘅想法有紀律地將佢實現出黎
人手交易預到嘅所謂問題,系統交易一樣會(e.g."買貴左","沽早左","左一巴右一巴")
只係system trade會事先經過驗證(當然,你要相信以前嘅數據同將來嘅有一定關連先成立)

system嘅定義係: input-->output-->feedback,循環不息,所以所有買股票嘅方法都可算係"system trade" :P

不過認同更多。

system trade 只係工具，就好似攞住青龍偃月刀唔代表你有關公咁好打，最重要都係個人，把刀只係令你更上一層。

基本功不足，system trade唔會搞得好，所以新聞觸覺，供股配股數股數，睇年報之類無得skip。

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73 : drbull(3010)@2013-08-13 13:27:41

71樓提及

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68樓提及

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67樓提及

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我見樓上有巴打提起BET SIZE問題，呢樣嘢我近來發現係極重要，而一個SYSTEM點HANDLE呢樣野，又是另一個學問

係呀...真係好鬼煩
小弟就係因為太煩,加上器材不足,所以玩玩下就stop左...

請教下AVME兄,Multichart 有冇開心版?同埋有咩方法可以攞到即市數據?

未有成績唔想投放太多資源住:P

器材都係一部laptop搞定，依家D硬件好勁，例如metastock做全市場scanning，好難超過兩分鐘都未做完。

multicharts印象中係有出過一個免費版(舊版)，你可以search下，不過叫得免費版，佢都可能係charting用。
Metastock網上好多開心版，記得要real time果款，EOD只係用到day end數據。

即市數據，免費www.3x.com.tw/，有歷史數據，不過要自己copy and paste。
有人可以將sptrader的即市數據用程式過俾其他程式用 (每分鐘從sptrader抄數據入TXT，然後SET股票軟件每分鐘從TXT讀數據)，呢個我無試過。
俾$25一個月IB，已經有過去2年1分鐘數據。

成績同投放的關係，我反而認為係倒轉，投放左先會見成績，投放少，成績唔會好顯著。無成績好快會放棄。

開始用住metastock先，用到有一日頂佢唔順，就證明係想加大投放。

hehe,我所謂嘅器材,其實就係即市數據+軟件
以前搵唔到realtime版本,結果用MS EOD...結果梗係頂唔順啦

最近用Metatrader睇外滙,希望了解多啲(因為所有野都唔使$$,哈哈)

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74 : 雪貓(1200)@2013-08-13 23:13:38

學到好多野，多謝各位CHING
仲諗住用VBA，都係學下MS先

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75 : avme(27878)@2013-08-14 09:12:03

VBA幾有用，特別係處理數據，唔駛下下人手做。

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