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瑞士央行變臉 投行傻眼 對沖基金崩潰

來源: http://wallstreetcn.com/node/213211

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在瑞士央行昨晚宣布放棄瑞郎匯率上限後,倫敦的各大交易所陷入混亂。瑞士央行的決定使得瑞郎兌歐元一度暴漲41%,創下史上最大漲幅。一名交易員預計,這使得各大銀行及其客戶們損失了數十億美元的資產。

知情人士向彭博新聞社透露,因客戶交易的要求如潮水般湧來,德意誌銀行、瑞銀以及高盛等銀行爭先恐後的處理訂單。至少有一個電子外匯交易系統暫停了交易,加劇了瘋狂的局面。

資管公司deVere Group外匯部主管James Stanton向彭博新聞社表示,

這是外匯市場數年來最大的意外。交易的頭寸風險極大,而交易量創下天量。

一名非德銀的交易商表示,德銀因電子交易中斷而受到影響。德銀的Autobahn平臺一度暫停報價。據歐洲金融雜誌Euromoney Institutional Investor,瑞銀、花旗、巴克萊和德銀是外匯市場中最大的四個交易商。

昨日,在瑞士央行宣布取消瑞郎匯率上限後,歐元/瑞郎匯率跌至0.8517。瑞郎兌美元匯率大漲38%,而波動性創下一年新高。

衍生品交易公司IG Group Holdings Plc分析師David Madden向彭博新聞社表示,這讓每個人都措手不及。瑞士央行讓市場陷入了混亂。

隨著瑞郎的暴漲,投資者發現因為沒有報價,他們無法交易。

對沖基金Omni Macro Fund策略主管向彭博新聞社Chris Morrison表示,

有整整一小時歐元/瑞郎無法交易。很顯然,市場沒有流動性。

外匯交易網站Forex.com昨日短暫終止了服務,其表示服務將暫停“直到流動性供應商確認我們可以獲得瑞郎流動性。”

美國最大的外匯交易經紀商FXCM Inc表示,客戶的債務已經危及到了其資本合規要求。而一家新西蘭的經紀商已經破產。

FXCM上季度處理客戶交易額達到1.4萬億美元,創下記錄。FXCM表示,在瑞士央行決定放棄瑞郎/歐元匯率上線後,全球市場的波動使其客戶負債額達到2.25億美元。全球經紀商NZ Ltd表示,瑞郎飆升所導致的損失使其被迫關閉。而IG Group Holidings Plc預計,瑞郎飆升將對其產生約4550萬美元的損失。

交易在倫敦時間上午10:30恢複。瑞郎暴漲讓對沖基金遭受了大量損失。Chris Morrison向美國財經科技博客Business Insider表示,

你有政策,這迫使所有投資者都圍繞政策進行投資,隨後你又取消了政策。這讓所有人都傻了眼。

商品期貨交易委員會Commodity Futures Trading Commission上周五公布的數據顯示,瑞郎的凈空頭為24171份合約,創下2013年6月以來新高。加上662份做空期權合約,共有24833份合約(35億美元)空頭頭寸。

全球宏觀對沖基金在Lyxor平臺上共有2880億美元資產,凈空頭頭寸為2.6%,意味著瑞郎波動使其遭受巨大損失。周四歐元兌瑞郎一度下跌30%,至0.8500,隨後回升至1.04。美元兌瑞郎一度暴跌至0.736,創下2011年新低。

對沖基金投資組合年初的持倉顯示,使用電腦模型來評估風險、定價和時點的對沖基金此次成功盈利。

Morrison表示,

這是一個部分人幸運的時刻。而更多的人,我認為將會不那麽好運,因為他們圍繞央行的政策設置了頭寸。

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