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「羸谷輸縮」交易系統 by EricLO

來源: http://www.hunghuk.com/2014/10/17/%E3%80%8C%E7%BE%B8%E8%B0%B7%E8%BC%B8%E7%B8%AE%E3%80%8D%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%B3%BB%E7%B5%B1/

「羸谷輸縮」交易系統

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最近在讀一本名為 Phantom of the Pits 的交易書籍,講一些通用的交易原則, 深受啓發。一般追隨趨勢的交易系統奉行「贏谷輸縮」的原則,即把做錯的交易清除處理,而做對的交易則加碼持有。而書中則把交易分成三類︰

1.市場走勢確認自己做對

2.市場走勢確認自己做錯

3.不肯定做對還是做錯

 

贏谷,和、輸皆縮

書中建議,除第一類交易外,其餘的都應清除處理。背後理由是,交易為輸家遊戲(Loser’s game),大勝的交易只屬少數,絕大多數都是無功而還,這些不肯定對錯的交易遲早變壞的機會較大,不如及早清除。

要就交易分類判定對錯,涉及兩道問題︰

  1. 何時(When)下判斷,決定交易做對做錯?
  2. 怎樣的走勢(How)是在確認交易做對?

書中指出,交易者宜先自行調查測試,建立一套「正確走勢模式」的預期劇本,走勢一旦偏離這套劇本便判定交易非第一類,隨即予以清除處理。至於何時決定交易對錯,關鍵在於設定一個合理的時限。若以建倉後短時間的走勢判定對錯,因時間太短,証據未必充份。相反,若需時很長方能判定對錯,則走勢或已嚴重惡化使止蝕太遲,又或趨勢已走了一大段使加註的利潤大減。

 

每周去蕪存青的機制

 

參考書中建議,經一輪調查測試後,草擬出數條用以判定交易分類的原則︰

 

  1. 收穿買入後的日線陽燭,則交易非第一類,全數清除處理
  1. 買入當周起計五周/七周/九周內,若周線陰燭多於陽燭,則交易非第一類,全數清除處理
  1. 連業績周計九周內,連出三支周線跌市陰燭,則交易非第一類,全數清除處理
  1. 連業績月計三個月內無加註訊號,則交易非第一類,全數清除處理

 

每月定期加註的機制

 

另外,亦草擬出兩條一旦判定交易做對後的加註原則︰

 

  1. 業績日起三個月內,每出一次 「突破52周高位 + 突破日成交創半年新高」,加一註,最多加至第三次
  1. 除入場當月外,凡月尾出升市陽燭,加一註,直至業績月起計的第三個月

 

集中火力,加註2342及2208

應用以上自己草擬的交易原則,檢驗 8月業績期的推介成績︰815、806,輸;838、1260,和;2342、2208,贏。建議清掉其餘部位,釋放註碼,加大投放至2342及2208,繼續翻倍目標。

 

80後蚊型小企合夥創業者。受貴人啓發,致力研發選股系統,尋找業績後有動力倍升的股份。
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