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期權暫停交易查明 系參數讀取錯誤

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4666890.html

期權暫停交易查明 系參數讀取錯誤

一財網 婁敏 2015-08-07 18:23:00

經初步核查,本次出現異常的直接原因是前結算價參數讀取錯誤,導致基於該參數計算的當日漲跌停價格出現偏差。

今日上午,上證50ETF期權合約交易因技術原因出現漲跌停價格異常。根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》有關規定,上證所於上午9:56暫時停止了上證50ETF期權合約的交易。隨後,上證所進行了緊急處置,排除了異常因素,下午14:00恢複交易,之後上證50ETF期權交易正常。

上證所解釋50ETF期權漲跌停價格是由期權合約前結算價、合約標的前收盤價和行權價格三個參數決定。經初步核查,本次出現異常的直接原因是前結算價參數讀取錯誤,導致基於該參數計算的當日漲跌停價格出現偏差。前結算價讀取錯誤的原因是批處理程序指定了錯誤的節點來處理漲跌停價格生成作業。

決定ETF期權交易價格的主要因素是合約標的價格及其波動率、行權價格、時間和利率等。在市場交易實踐中,漲跌停價格對投資者的交易有一定參考作用。根據相關交易規則,上證50ETF期權合約暫停交易前已經達成的交易有效。

上證所表示對本次交易異常情況給市場參與人造成的影響深表歉意。上證所將認真負責、積極做好後續處置措施。投資者對暫停交易前已經達成的交易結果有異議的,上證所也將妥善處理。

目前,上證50ETF期權業務仍處於試點階段,上證所稱將進一步優化相關技術保障、業務流程和風控機制,希望繼續得到市場參與者和相關各方的關心、支持和理解,共同發展好期權產品,更好地服務市場。

編輯:許雲峰

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