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思考的碎片--交流偶得 20130126 Boracay的碎片哥

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01017tqh.html
第一部分
前些日子和@西峰 @trustno1 james 這幾位萬科和lilibbs的老友年聚甚歡而且有所得特此記錄之。

模擬VS數字

這是對我影響最大的一點。

當時是從程序性交易開始聊起到quant的玩法到百萬分之一秒的交易+模型交易
全機器的交易
甚至談到為了縮短獲取信息的時間吧服務器架設到交易所一個樓層。
這時候@西峰 談到房地產交易和這類程序性交易是截然不同。
差別之大異乎尋常簡直是世界的兩個極端
房地產的決策時間長,而且幾乎成功的案例都是人工決策。

比如李超人恆隆新鴻基等港資在上海的投資。都是10年前開始拿地,捂地,立項最後還是持有。

聚會過後我的思考是對比quant和房地產大佬的交易的決策,會發現可以歸結為數字VS模擬

Quant的交易 數字 模型 小資金累計 容錯(允許小錯誤)

大佬的交易  模擬  經驗大資金一次性不犯錯(可以不正確但是絕對不可以做錯的決策)

更深層的思考是Quant的所謂數字/模型/容錯的本質是在模仿大佬的交易模型
也就是吧所謂的大佬的基於模擬/經驗/不犯錯的決策模型數字化,然後在容錯的前提下小資金交易。
換句話說所有的數字模型不過是模仿人類智慧。
然後然後的然後是不斷的在逼近人類的智慧,逼迫人類進步。
說到這裡讓我想到一個故事 那個是卡斯帕羅夫對弈deep blue後的感受。他說他感覺到deepblue有了些智慧。
這就是所謂數字和模型在畢竟人類的智慧。


 說到這裡我也想和@virushuo分享一點。你所說的所謂憑藉不完全局部的感知就可以預測全局的人其實就是經驗。沒有人是能夠先驗的全局的。除非上帝。所有的全局的數字的都是後驗的而且本就沒啥全局可言。所謂的全局的基本上是計劃經濟的東西。一般而言理科生會比較相信的。特別是做IT的理科生以為算法是一切數字是一切。其實數字都是歸納模擬而誕生的。
我敢斷言Jobs所有的判斷都是模擬的而非數字的。所有的判斷都是不完全局部的感知不可能也不存在所謂全局的數字的經驗。


第二部分
這是在和@柴迷 的交流中所得。

報表越簡單,對商業邏輯的判斷要求越高。
反之報表越複雜,那麼多商業邏輯判斷的要求越低。

這是我們在討論DATE的報表後的感受。
因為DATE之類的報表都非常簡單。幾乎十分鐘之內都可以看明白。
其實很多新IPO的IT公司都是這個類型。

從本質上講任何公司種類公司的報表都是從簡單到複雜的。
很簡單的道理就是財報的規則也在演進。

幾乎可以判定 複雜報表的公司都是週期性公司.
這個是很有趣的推論。

以上就是最近的交流偶得。回頭寫一個關於蘋果的看法。
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